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作者： 英 Martin Baxter Andrew Rennie
出版社：人民邮电出版社
出版日期：2006年1月
译者：
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ISBN：711514204 |
| 开本：16 |
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装帧：精装 |
原价：
29 元 |
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| | 三星会员：25.22 元 |
二星：25.76 元 |
一星：26.31 元 |
普通：27.12 元 |
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金融数学的核心内容之一就是衍生产品的定价．本书揭示了隐藏在衍生证券定价、结构和套期保值背后的数学，严格而又通俗．作者用易于市场实践者理解的方式介绍了新的诸如鞅、测度变换等概念和Heath-Jarrow-Morton模型．从借助于二叉树的离散时间套期保值开始，进一步推广到连续时间股票模型 （包括Black-Scholes模型）．本书突出了可实践性，包括了股票、货币和利率市场的诸多例子，并提供了基于实
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第1章 引言 1
1.1 期望定价 1
1.2 套利定价 4
1.3 从套利到期望 4
第2章 离散过程 7
2.1 二项式分叉模型 7
2.2 二叉树模型 11
2.3 二项式表示定理 20
2.4 对连续模型的启示 29
第3章 连续过程 31
3.1 连续过程 31
3.2 随机积分 36
3.3 （It＆ocirc;）积分 40
3.4
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